Александр Вертинский написал романс «То, что я должен сказать» вскоре после Октябрьской революции.

Он был посвящён юнкерам, погибшим в Москве во время Октябрьского вооружённого восстания 1917 года и похороненным на Московском Братском кладбище. По поводу этой песни, полной сочувствия к врагам большевиков, Александра Вертинского вызывали в ЧК для объяснений. Согласно легенде, Вертинский тогда сказал: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!». На это ему ответили: «Надо будет, и дышать запретим!»
Вскоре Вертинский отправился гастролировать по южным городам России. В Одессе с ним встретился белогвардейский генерал Яков Слащёв - тот самый - прототип булгаковского Хлудова - героя фильма "Бег". Он рассказал Вертинскому, насколько популярна стала его песня: «А ведь с вашей песней … мои мальчишки шли умирать!.."
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и не нужно
Опустили их в Вечный Покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искажённым лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их ёлками, замесили их грязью
И пошли по домам – под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнём голодать.
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги – это только ступени
В бесконечные пропасти – к недоступной Весне!
Вечная память великому русскому шансонье!