БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (BIS) НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ РАЮ НЕ НА ЗЕМЛЕ(2)

СТРУКТУРА БАЗЕЛЬСКОЙ БАЗЫ ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ (BCBS)
1. "...Базельская система представляет собой полный набор стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS), который является основным глобальным установщиком стандартов пруденциального регулирования банков.
Члены BCBS согласились полностью внедрить эти стандарты и применить их к международным банкам в своих юрисдикциях.
Структура включает 14 стандартов, перечисленных ниже.
Каждый стандарт разделен на главы, и многие главы имеют несколько версий, например, у главы может быть версия, применимая сейчас, и версия, которая станет применимой после реализации реформ Базеля III.
Полная разбивка всех глав и версий доступна здесь.
Акроним Стандартные названия
SCO - Сфера деятельности и определения ШОС
CAP - Определение капитала
RBC - Требования к капиталу, основанные на риске
CRE - Расчет RWA по кредитному риску
MAR - Расчет RWA для рыночного риска
OPE - Расчет RWA по операционному риску
LEV - Коэффициент кредитного плеча
LCR - Коэффициент покрытия ликвидности
NSF - Коэффициент чистого стабильного финансирования
LEX - Крупные риски
MGN - Маржинальные требования
SRP - Процесс надзорного рассмотрения
DIS - Требования к раскрытию информации
BCP - Основные принципы для эффективного банковского надзора..."
2. Процентный риск в банковской книге
"...Базельский комитет по банковскому надзору сегодня опубликовал стандарты процентного риска в банковской книге (IRRBB).
Стандарты пересматривают принятые Комитетом в 2004 году «Принципы управления и надзора за риском процентных ставок», в которых излагаются надзорные ожидания в отношении выявления, измерения, мониторинга и контроля банков IRRBB, а также надзора за ним.
Ключевые усовершенствования Принципов 2004 года включают:
Более подробные рекомендации относительно ожиданий от процесса управления IRRBB банка в таких областях, как разработка сценариев процентного шока, а также ключевые поведенческие допущения и допущения моделирования, которые должны учитываться банками при измерении IRRBB;
Повышенные требования к раскрытию информации для обеспечения большей последовательности, прозрачности и сопоставимости в измерении и управлении IRRBB.
Сюда входят требования к раскрытию количественной информации, основанные на обычных сценариях шока процентных ставок;
Обновленная стандартизированная структура, которой надзорные органы могли бы обязать свои банки следовать или банки могли бы по своему выбору принять;
Более строгий порог для выявления банков-выбросов, который снижен с 20% общего капитала банка до 15% капитала банка первого уровня.
Стандарты отражают изменения в рыночной и надзорной практике с момента первой публикации Принципов в 2004 году, что особенно актуально в свете нынешних исключительно низких процентных ставок во многих юрисдикциях.
Ожидается, что пересмотренные стандарты, которые были опубликованы для ознакомления в июне 2015 года, будут внедрены к 2018 году..."
3. Принципы управления и надзора за процентным риском
"...Процесс расчета
3. Процесс расчета состоит из пяти этапов.
(a) Первый шаг – компенсировать длинные и короткие позиции в каждом временном диапазоне, в результате чего образуется единая (короткая или длинная) позиция в каждом временном диапазоне.
(б) Вторым шагом является взвешивание полученных коротких и длинных позиций по коэффициенту, который предназначен для отражения чувствительности позиций в разных временных диапазонах к предполагаемым изменениям процентных ставок.
Набор весовых коэффициентов для каждого временного диапазона равен изложеным в Таблице 1 ниже.
Эти факторы основаны на предполагаемом параллельном сдвиге 200 базисных пунктов по всему временному спектру и с учетом измененной продолжительности позиций, расположенных в середине каждого временного диапазона и приносящих 5%.
(c) Третий шаг – суммировать полученные взвешенные позиции, компенсируя длинные и короткие позиции, что приводит к чистой короткой или длинной позиции банковской книги в данной валюте.
(d) Четвертый шаг – рассчитать взвешенную позицию всей банковской книги по суммированию чистых коротких и длинных позиций, рассчитанных для разных валют.
(e) Пятый шаг – связать взвешенную позицию всей банковской книги с капиталом..."
**********************************************
Principles for the management and supervision of interest rate risk https://www.bis.org/publ/bcbs108.pdf Interest rate risk in the banking book https://www.bis.org/bcbs/publ/d368.htm Background to the Basel Framework https://www.bis.org/baselframework/background.htm Structure of the consolidated Basel Framework (updated 8 November 2021) https://www.bis.org/baselframework/bcbs_framework_structure_211108.pdf View all past / future changes to the Basel Framework https://www.bis.org/basel_framework/ Basel Committee on Banking Supervision https://www.bis.org/baselframework/BaselFramework.pdf 2. ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ПЛАТЕЖАМ И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ (CPMI)
Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре (CPMI) способствует безопасности и эффективности платежей, клиринга, расчетов и связанных с ними механизмов, тем самым поддерживая финансовую стабильность и экономику в целом.
CPMI отслеживает и анализирует развитие этих механизмов и служит форумом для сотрудничества центральных банков в соответствующих надзорных, политических и операционных вопросах, включая предоставление услуг центрального банка.
CPMI является мировым разработчиком стандартов в этой области.
CPMI поддерживает годовую программу работы, в которой излагаются стратегические приоритеты для мониторинга и анализа, политической работы, а также деятельности по установлению и внедрению стандартов.
Программа работы разрабатывается под руководством председателя CPMI с учетом отзывов управляющих Экономического консультативного комитета.
О работе Комитета
CPMI выполняет свой мандат посредством следующих видов деятельности:
1. мониторинг и анализ событий, чтобы помочь выявить риски для безопасности и эффективности механизмов, входящих в его мандат, а также вытекающие из этого риски для глобальной финансовой системы;
2. обмен опытом, связанным с механизмами, входящими в его мандат, выполнением надзорных функций и предоставлением услуг центрального банка в целях содействия общему пониманию, а также разработки политических рекомендаций или общей политики для центральных банков;
3. установление и продвижение глобальных стандартов и рекомендаций по регулированию, надзору и практике механизмов, входящих в его мандат, включая рекомендации по их интерпретации и реализации, где это необходимо;
4. мониторинг реализации стандартов и рекомендаций CPMI с целью обеспечения своевременного, последовательного и эффективного внедрения;
5. поддержка совместного надзора и трансграничного обмена информацией, включая кризисную коммуникацию и планирование действий в чрезвычайных ситуациях для управления трансграничным кризисом;
6. поддержание отношений с центральными банками, которые не являются членами CPMI, для обмена опытом и взглядами, а также для содействия внедрению стандартов и рекомендаций CPMI за пределами юрисдикций членов CPMI, либо напрямую, либо путем поддержки региональных органов, в зависимости от обстоятельств; и
7. координация и сотрудничество с другими разработчиками стандартов финансового сектора, органами центрального банка и международными финансовыми учреждениями..."
The CPMI's work programme https://www.bis.org/cpmi/cpmi_work.htm 3. Выступление Тары Райс, руководителя Секретариата Комитета по Платежам и Рыночной Инфраструктуре, на 8-й ежегодной конференции Европейской федерации платежных учреждений (EPIF)
«Обеспечение интегрированного платежного опыта», Брюссель, 15 ноября 2023 г.
Выступление CPMI Тары Райс
Я хотел бы поделиться с вами некоторыми интересными событиями в Комитете платежей и рыночных инфраструктур (CPMI) Банка международных расчетов, его рабочей программой и приоритетами на 2024 год.
Основная цель CPMI – способствовать безопасности и эффективности платежей, клиринга, расчетов и связанных с ними механизмов, тем самым поддерживая финансовую стабильность и экономику в целом.
То, что Базельский комитет по банковскому надзору предназначен для пруденциального регулирования банков, мы - для платежных, клиринговых, расчетных систем или того, что некоторые называют водопроводом финансового сектора.
Мы являемся мировым разработчиком стандартов в этой области и стремимся усилить регулирование, политику и практику в отношении таких механизмов во всем мире.
Программа работы CPMI
Программа работы отражает широкий спектр тем, которые требуют совместных усилий и/или тесной координации с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Советом по финансовой стабильности (FSB) и другими международными органами.
Позвольте мне начать с «обзора дома» CPMI, чтобы описать основную работу, проделанную нашим Комитетом.
Недавно мы перестроили наш дом на три этажа:
На первом или фундаментальном этаже находится управление рисками инфраструктур финансового рынка (ИФР), таких как платежные системы, системы расчетов по ценным бумагам и центральные контрагенты.
Это включает в себя содействие внедрению наших стандартов – Принципов инфраструктуры финансового рынка (PFMI).
Эта работа опирается на многоуровневую координацию, включающую совместную работу с другими органами, устанавливающими стандарты, и СФС.
В этой области рабочая программа CPMI будет охватывать устойчивость и восстановление центральных контрагентов (ЦКА), маржинальную практику на рынках с централизованным клирингом, кибер- и операционную устойчивость ИФР, а также снижение риска расчетов в иностранной валюте (FX).
На первом этаже находится программа трансграничных платежей G20.
Первые три года программы были сосредоточены на подведении итогов, анализе и разработке рекомендаций.
В 2022 году был проведен стратегический обзор общей структуры программы, обязанностей и приоритетов.
Я расскажу об этом подробнее чуть позже.
Продолжая путь на верхний этаж дома, мы видим цифровые инновации и будущее платежей.
Целью здесь является выявление, анализ и реагирование на возникающие возможности, риски и проблемы, связанные с цифровыми инновациями в платежах.
В настоящее время основное внимание уделяется:
(i) будущему платежей в токенизированной финансовой экосистеме
(ii) срокам международной трансграничной функциональности в разработке цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Снова поднимитесь по лестнице и попадите в наш кабинет на чердаке.
Здесь мы проводим исследовательскую и аналитическую работу для поддержки работы на всех трех этажах.
Ежегодный сбор и публикация статистики CPMI по платежам и ИФР
Статистика Красной книги - "Red Book" statistics
и ежегодное исследование BIS CBDC — два наших флагманских продукта.
Недавняя работа включает в себя создание панели управления стейблкоинами.
Ведущая роль CPMI в программе трансграничных платежей G20
Позвольте мне вернуться к трансграничным платежам.
В 2020 году G20 сделала улучшение трансграничных платежей приоритетом.
Улучшение и расширение трансграничных платежей принесет широкую пользу гражданам, предприятиям и экономике во всем мире.
CPMI и FSB, а также другие соответствующие международные организации и органы, устанавливающие стандарты, разработали Дорожную карту для решения проблем, влияющих на трансграничные платежи: высокая стоимость, низкая скорость, плохая прозрачность и ограниченный доступ.
С момента запуска Дорожной карты в 2020 году было сделано многое.
В течение первых двух лет работа была сосредоточена на разработке основополагающих элементов «дорожной карты»; международные организации, возглавляющие различные составляющие «дорожной карты», опубликовали консультативные или итоговые отчеты, содержащие конкретные предложения, передовой опыт или рекомендации по многочисленным элементам.
В 2022 году был проведен стратегический обзор общей структуры программы, обязанностей и приоритетов.
Основное внимание уделялось вопросу о том, как достичь количественных целей на конец 2027 года в отношении затрат, скорости, доступа и прозрачности, установленных «Большой двадцаткой» (1).
А также, приведет ли реализация действий, предусмотренных «Дорожной картой» (в первоначальном виде), к существенному улучшению трансграничных платежей.(2).
Результатом этого обзора стал план определения приоритетов и модель взаимодействия для продвижения программы, что привело к обновлению и пересмотру Дорожной карты.
Это было опубликовано в феврале 2023 г. (3).
Работа сосредоточена на трех приоритетных темах:
(i) совместимость и расширение платежных систем,
(ii) правовая, нормативная и надзорная база; и
(iii) стандарты трансграничного обмена данными и сообщениями – по 15 приоритетным действиям.
Реализация действий и проектов в поддержку этих тем была признана лучшим способом достижения целей, установленных для трансграничных платежей.
Эти действия отражают инструменты, доступные CPMI, FSB и их партнерским организациям, поскольку эти органы не управляют платежными системами и не предлагают платежные услуги пользователям самостоятельно; это, конечно, делает партнерство государственного и частного секторов решающим.
Они также отражают важность глобального сотрудничества в обмене эффективными практиками посредством инициатив по наращиванию потенциала, таких как техническая помощь и другие каналы.
CPMI продолжает играть ведущую роль в реализации многих мероприятий.
Наряду с этими действиями CPMI продолжит отслеживать, выявлять и оценивать возникающие проблемы в сфере платежей, клиринга и расчетов.
Отчет ФСБ о проделанной работе и отчет о ключевых показателях эффективности (КПЭ) были опубликованы в октябре (4).
Подводя итог, можно сказать, что мы добиваемся прогресса, но еще многое предстоит сделать; мы все еще находимся на значительном расстоянии от целей «Большой двадцатки».
И это показывает, что пользовательский опыт существенно различается в зависимости от региона и сегмента рынка.
Вот почему так важно, чтобы все вы, собравшиеся здесь сегодня, и ваши коллеги взяли на себя обязательство принять во внимание рекомендации и играть активную роль в инициативах программы, которые будут формировать трансграничные платежи в рамках программы. будущее.
В конце концов, каждый из нас, как пользователей платежных услуг, выиграет от улучшения ландшафта трансграничных платежей.
Как недавно заявил в статье в FT наш новый председатель CPMI и управляющий Банка Италии Фабио Панетта, миру нужна более совершенная сеть трансграничных платежей. (5)
Фабио Панетта продолжает, что нам необходимо предоставить более безопасные и легко доступные альтернативы, которые сделают платежи дешевле, быстрее и прозрачнее.
Объединение систем быстрых платежей – многообещающий путь достижения целей трансграничных платежей «Большой двадцатки» Есть несколько вариантов, но позвольте мне сегодня сосредоточиться на одном.
Сейчас у нас имеется более 70 внутренних систем быстрых платежей по всему миру, и мы планируем внедрить еще как минимум 20 в ближайшие несколько лет.
Объединив их вместе, преимущества оцифровки будут более полно распространяться на трансграничные платежи.
Системы быстрых платежей работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю или около того, и предоставляют конечные средства получателю платежа в режиме реального времени.
Их разработка началась еще до 2000 года, но за последние пять лет количество новых систем действительно возросло.
Также имеется хороший охват как стран с развитой экономикой, так и стран с формирующимся рынком.
И операторы этих систем разнообразны: около 40% управляются центральными банками, 35% — организациями частного сектора, а остальные — «другими» организациями, например, принадлежащими комбинации центрального банка юрисдикции и коммерческих банков.
И с развитием систем быстрых платежей мы видим увеличение количества трансграничных связей между ними.
Такое взаимодействие является одним из наиболее многообещающих решений для улучшения трансграничных платежей.
Механизмы взаимосвязи позволяют поставщикам платежных услуг из разных юрисдикций, участвующим в разных платежных системах, осуществлять транзакции друг с другом, как если бы они были участниками одной и той же системы, и, таким образом, помогают повысить скорость и снизить стоимость трансграничных платежей.
Из мониторингового опроса CPMI, проведенного в этом году, нам известно как минимум о 14 системах быстрых платежей, которые уже позволяют участникам обмениваться платежами с иностранными поставщиками платежных услуг.
Еще 24 системы планируют установить связи в течение следующих пяти лет.
Хотя это большой прогресс, он представляет лишь около половины респондентов нашего опроса.
Во всем мире необходимы дополнительные усилия для развития новых механизмов взаимосвязи.
Нам необходимо четко понимать, в чем заключаются болевые точки взаимосвязи, и найти решения, которые окажут значимое влияние.
Поскольку мы приближаемся к концу года, мне бы хотелось также поговорить о темах, над которыми CPMI будет работать в ближайшем будущем.
CPMI намерена в следующем году представить «Большой двадцатке» систему управления и надзора за трансграничным взаимодействием платежных систем.
Подробнее об этом отчете чуть позже.
Как мы изложили в отчете «Большой двадцатки» в прошлом году, API играют важную роль во взаимосвязи платежных систем. (6)
После успешной доработки гармонизированных требований к данным ISO 20022 в 2023 году (7)
CPMI созвал группу экспертов по использование интерфейсов прикладного программирования (API) для трансграничных платежей.
В следующем году мы опубликуем отчет с рекомендациями по большей гармонизации API для трансграничных платежей.
Однако технологии — это лишь часть решения, позволяющего успешно связать две или более платежные системы.
В заключение я хотела бы описать работу, которую проводит CPMI в области управления и надзора за механизмами взаимосвязи систем быстрых платежей.
Согласование действенных механизмов управления и надзора может оказаться особенно сложной задачей из-за мультиюрисдикционного, трансграничного и/или межвалютного характера этих механизмов.
По этой причине «Большая двадцатка» определила управление и надзор за механизмами взаимодействия трансграничных платежных систем, в частности систем быстрых платежей, в качестве приоритета в достижении своих целей.
В прошлом месяце мы опубликовали промежуточный отчет для «Большой двадцатки» по управлению и надзору за взаимодействием систем быстрых платежей. (8)
В этом отчете излагаются 10 первоначальных соображений, которые помогут лучше понять деликатность, сложности и опыт в этой области.
CPMI нуждается в ваших комментариях к промежуточному отчету по управлению и надзору, чтобы подготовить окончательный отчет, который может стать полезным справочным материалом как для владельцев платежных систем, так и для надзорных органов.
Консультации завершатся 13 декабря.
Ваш отзыв будет очень полезен для улучшения трансграничных платежей.
Если мы добьемся успеха в расширении трансграничных платежей, коллективно мы сможем оказать существенное влияние на благосостояние людей, особенно наиболее уязвимых слоев населения, которые полагаются на денежные переводы через трансграничные платежи как на источник дохода.
CPMI's key areas of strategic focus and our contribution to better cross-border payments
15 ноября 2023 г. https://www.bis.org/cpmi/speeches/sp231115.htm 1. FSB, G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments: Priorities for the next phase of work, October 2022. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P101022-2.pdf 2. FSB, Targets for addressing the four challenges of cross-border payments: Final report – Financial Stability Board, October 2021. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131021-2.pdf 3. FSB, G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments: Priority actions for achieving the G20 targets, February 2023. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P230223.pdf 4. FSB, Annual Progress Report on Meeting the Targets for Cross-Border Payments: 2023 Report on Key Performance Indicators, October 2023. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091023-1.pdf 5. F Panetta, "The world needs a better cross-border payments network", op-ed, Financial Times, 31 October 2023. https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2023/Panetta-The-world-needs-FT.pdf 6. CPMI, Interlinking payment systems and the role of application programming interfaces: a framework for cross-border payments, July 2022. https://www.bis.org/cpmi/publ/d205.htm 7. CPMI, Harmonised ISO 20022 data requirements for enhancing cross-border payments – final report, October 2023. https://www.bis.org/cpmi/publ/d218.htm 8. CPMI, Linking fast payment systems across borders: considerations for governance and oversight, October 2023. https://www.bis.org/cpmi/publ/d219.htm The CPMI's work programme https://www.bis.org/cpmi/cpmi_work.htm The 2022 McKinsey
Global Payments Report https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/the%202022%20mckinsey%20global%20payments%20report/the-2022-mckinsey-global-payments-report.pdf Central Bank Digital Currency
Global Interoperability Principles
JUNE 2023 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Central_Bank_Digital_Currency_Global_Interoperability_Principles_2023.pdf New Central Bank Bank Digital Currency https://www.thecontrarianco.com/post/central-bank-digital-currencies-making-crypto-investors-nervous The quest for deposit stability
Выступление г-на Фернандо Рестой, председателя Института финансовой стабильности, на Международной конференции EFDI, Будапешт, Венгрия, 25 мая 2023 г. https://www.bis.org/speeches/sp230525.htm